Vontobel Zertifikate
Zurück

Put Optionsscheine auf Apple Inc.

  • WKN VA25G6
  • ISIN DE000VA25G65
Geld
Stück
Brief
Stück
WährungEUR
Kurs von
Kaufen
Verkaufen

Dokumente

Kennzahlen
Hebel

Hebel (englisch: leverage) wird im Allgemeinen der Faktor genannt, der angibt, wie stark der Preis eines Derivats auf eine Kursänderung des Basiswertes reagiert. Durch einen Hebel kann der Anleger überproportional an der Kursentwicklung des Basiswertes partizipieren. Der Hebel wirkt wie ein Verstärker (Hebelwirkung, Leverage Effekt). Der Hebel zeigt an, um wie viel Prozent der Preis eines Kauf-Optionsscheins theoretisch steigen bzw. fallen sollte, wenn der Kurs des Basiswerts um 1 Prozent steigt bzw. fällt. Er besitzt eine beschränkte Aussagekraft, da er eine gleich starke absolute Kursveränderung von Hebelprodukt und Basiswert unterstellt. Ein besseres Maß für die Ermittlung der Hebelwirkung ist die Kennzahl Omega.

43,81
Omega

Die Kennzahl Omega wird auch als sogenannter effektiver Hebel bezeichnet. Das Omega gibt den Prozentsatz an, um den sich der Kurs eines Optionsscheins bei einer Preisänderung des Basiswertes um ein Prozent theoretisch verändert. Es errechnet sich aus dem Produkt der beiden Kennzahlen Delta und Hebel (Omega = Delta x Hebel).

Ein Optionsschein mit einem Hebel von 10 und einem Delta von 0,5 besitzt ein Omega von 5. Der Kurs dieses Optionsscheins würde sich also um etwa 5 Prozent bewegen, wenn sich der Basiswert um 1 Prozent bewegt.

9,12
Innerer Wert

Der innere Wert eines Optionsscheins gibt den Geldbetrag an, der bei der Ausübung des Optionsscheins realisiert werden kann. Er entspricht der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis des Optionsscheins. Der innere Wert kann niemals negativ sein. Wenn der Kurs des Basiswerts steigt, nimmt auch der innere Wert eines Kauf-Optionsscheins zu. Fällt der Kurs des Basiswerts, nimmt auch der innere Wert eines Verkaufs-Optionsscheins zu. Der innere Wert drückt den wirklichen Wert des Optionsscheins aus. Experten beschreiben den inneren Werts mit den Ausdrücken: "im Geld" (in the money), "am Geld" (at the Money) und "aus dem Geld" (out of the Money).

0,00
Delta

Das Delta gehört zu den wichtigsten Kennzahlen bei Optionsscheinen. Es ändert sich wie alle anderen Kennzahlen laufend und gibt die Wertänderung des Optionsscheins in Abhängigkeit von der Kursveränderung des Basiswertes an. Mit den Preisschwankungen des Basiswertes verändert sich auch der Faktor Delta. Da das Delta gleichzeitig die Sensitivität eines Optionsscheins zum Kurs des Basiswerts anzeigt, wird es auch häufiger als „Preissensitivität“ bezeichnet. Bei Kauf-Optionsscheinen bewegt sich das Delta zwischen 0 bis Plus 1. Kauf-Optionsscheine weisen ein positives Delta auf, weil sie an Wert gewinnen, wenn der Basiswert steigt. Das Delta bei Verkaufsoptionsscheinen pendelt zwischen Minus 1 bis 0, da sie an Wert verlieren, wenn der Basiswert steigt.

0,21
Informationen zur Laufzeit
Ausgabetag

Datum, an welchem ein Finanzinstrument ausgegeben bzw. emittiert wird.

06.06.2018
Erster Börsenhandelstag07.06.2018
Valuta11.06.2018
Bewertungstag

Der Tag an dem der Basiswert für die Kalkulation des Auszahlungsbetrages bewertet wird bzw. an dem über die Art der Einlösung (Barausgleich oder physische Lieferung) entschieden wird.

21.12.2018
Fälligkeitstag

Der Tag, an dem der Emittent am Ende der Laufzeit eines Finanzinstruments die Zahlung – bzw. im Fall der physischen Lieferung eines Wertpapiers die Lieferung – an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleger vornimmt.

04.01.2019

Aktuelle Kursinformationen

Intraday1 Woche1 Monatseit Emission
bis

Laden der Daten

Performance
BasiswertSchlusskursBasispreis
USD 208,87USD 195,00

Kein Chart verfügbar

Kennzahlen
Hebel

Hebel (englisch: leverage) wird im Allgemeinen der Faktor genannt, der angibt, wie stark der Preis eines Derivats auf eine Kursänderung des Basiswertes reagiert. Durch einen Hebel kann der Anleger überproportional an der Kursentwicklung des Basiswertes partizipieren. Der Hebel wirkt wie ein Verstärker (Hebelwirkung, Leverage Effekt). Der Hebel zeigt an, um wie viel Prozent der Preis eines Kauf-Optionsscheins theoretisch steigen bzw. fallen sollte, wenn der Kurs des Basiswerts um 1 Prozent steigt bzw. fällt. Er besitzt eine beschränkte Aussagekraft, da er eine gleich starke absolute Kursveränderung von Hebelprodukt und Basiswert unterstellt. Ein besseres Maß für die Ermittlung der Hebelwirkung ist die Kennzahl Omega.

43,81
Omega

Die Kennzahl Omega wird auch als sogenannter effektiver Hebel bezeichnet. Das Omega gibt den Prozentsatz an, um den sich der Kurs eines Optionsscheins bei einer Preisänderung des Basiswertes um ein Prozent theoretisch verändert. Es errechnet sich aus dem Produkt der beiden Kennzahlen Delta und Hebel (Omega = Delta x Hebel).

Ein Optionsschein mit einem Hebel von 10 und einem Delta von 0,5 besitzt ein Omega von 5. Der Kurs dieses Optionsscheins würde sich also um etwa 5 Prozent bewegen, wenn sich der Basiswert um 1 Prozent bewegt.

9,12
Innerer Wert

Der innere Wert eines Optionsscheins gibt den Geldbetrag an, der bei der Ausübung des Optionsscheins realisiert werden kann. Er entspricht der Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis des Optionsscheins. Der innere Wert kann niemals negativ sein. Wenn der Kurs des Basiswerts steigt, nimmt auch der innere Wert eines Kauf-Optionsscheins zu. Fällt der Kurs des Basiswerts, nimmt auch der innere Wert eines Verkaufs-Optionsscheins zu. Der innere Wert drückt den wirklichen Wert des Optionsscheins aus. Experten beschreiben den inneren Werts mit den Ausdrücken: "im Geld" (in the money), "am Geld" (at the Money) und "aus dem Geld" (out of the Money).

0,00
Delta

Das Delta gehört zu den wichtigsten Kennzahlen bei Optionsscheinen. Es ändert sich wie alle anderen Kennzahlen laufend und gibt die Wertänderung des Optionsscheins in Abhängigkeit von der Kursveränderung des Basiswertes an. Mit den Preisschwankungen des Basiswertes verändert sich auch der Faktor Delta. Da das Delta gleichzeitig die Sensitivität eines Optionsscheins zum Kurs des Basiswerts anzeigt, wird es auch häufiger als „Preissensitivität“ bezeichnet. Bei Kauf-Optionsscheinen bewegt sich das Delta zwischen 0 bis Plus 1. Kauf-Optionsscheine weisen ein positives Delta auf, weil sie an Wert gewinnen, wenn der Basiswert steigt. Das Delta bei Verkaufsoptionsscheinen pendelt zwischen Minus 1 bis 0, da sie an Wert verlieren, wenn der Basiswert steigt.

0,21
Informationen zur Laufzeit
Ausgabetag

Datum, an welchem ein Finanzinstrument ausgegeben bzw. emittiert wird.

06.06.2018
Erster Börsenhandelstag07.06.2018
Valuta11.06.2018
Bewertungstag

Der Tag an dem der Basiswert für die Kalkulation des Auszahlungsbetrages bewertet wird bzw. an dem über die Art der Einlösung (Barausgleich oder physische Lieferung) entschieden wird.

21.12.2018
Fälligkeitstag

Der Tag, an dem der Emittent am Ende der Laufzeit eines Finanzinstruments die Zahlung – bzw. im Fall der physischen Lieferung eines Wertpapiers die Lieferung – an das Clearing System zur Weiterleitung an die Anleger vornimmt.

04.01.2019
Stammdaten
ProdukttypOptionsscheine
VA25G6
DE000VA25G65
Basiswert / Basiswert-ISINApple
US0378331005
TypPut
Bezugsverhältnis0,1
HandelswährungEUR
AbwicklungsartZahlung (Cash Settlement)
BörsenlistingBoerse Frankfurt Zertifikate Premium (Frankfurt), EUWAX® (Stuttgart)
Emittent und Garantin
EmittentVontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main
GarantinVontobel Holding AG, Zurich